Sistema de negociação de tendências do google

Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Quantificando o interesse global na negociação: um olhar sobre as tendências do google.
Eu sempre me perguntei quem está interessado no comércio de Forex em um nível de varejo e como isso se compara com as pessoas que geralmente estão interessadas em coisas como investir e negociar ações. Nos últimos dias, realizei um exercício de quantificação usando as tendências do google, para ver quais são os termos mais procurados na negociação Forex, que estão procurando por isso e como isso se relaciona com os termos mais procurados nos estoques. Ao ler a publicação de hoje, você poderá obter um resumo do que encontrei e ver a surpreendente realidade por trás dos interesses de hoje no Forex, bem como a forma como esse interesse evoluiu desde 2004. Deixe o & # 8217; mude para o exercício de quantificação e veja quem procura por termos de Forex e em que freqüência.
O primeiro gráfico que quero compartilhar com você (acima) mostra a evolução dos termos & # 8220; negociação de ações & # 8221 ;, & # 8220; negociação forex & # 8221 ;, & # 8220; Futures trading & # 8221; e & # 8220; troca de moeda e # 8221 ;. A partir do gráfico acima, é evidente que a negociação forex começou a acelerar em 2005 e atingiu um máximo antes da crise financeira em 2007. Curiosamente, o gráfico continua a evoluir de forma algo positiva após a crise e tem um pico em 2018 como um ponto importante foi alcançado na crise da dívida soberana europeia. Os estoques foram muito mais populares do que o Forex em 2005, mas, à medida que o tempo passou, a popularidade da negociação de ações diminuiu, atingindo os mesmos níveis que as pesquisas feitas por pessoas que procuram operações de Forex. Negociação de futuros e negociação de moeda são termos de pesquisa muito menos populares, que se tornaram menores e menores à medida que o tempo passou. No entanto, você pode ver algumas correlações evidentes, como o pico em 2018 que você também vê no gráfico de termos de pesquisa de Forex. O segundo gráfico também confirma as mesmas tendências gerais nos termos mais gerais & # 8220; Forex & # 8221; e & # 8220; stocks & # 8221; & # 8211; o que torna o pico 2018 desaparecer & # 8211; e mostra um máximo durante a crise financeira.
O que eu acho mais interessante sobre os termos de pesquisa acima é realmente de onde as pesquisas estão vindo. Quando você olha os termos globais & # 8220; Forex & # 8221; e & # 8220; stocks & # 8221; torna-se rapidamente evidente que o público-alvo para estes termos é completamente diferente. A grande maioria das pessoas atualmente na busca do & # 8220; Forex & # 8221; são pessoas de países do terceiro mundo, principalmente pessoas de países africanos e asiáticos (Uganda, Nigéria, Cingapura, Malásia, etc.). Isso se torna ainda mais evidente quando você olha o termo & # 8220; forex trading & # 8221; onde você pode ver que a maioria das pessoas realmente vem da Nigéria e outras nações africanas. Compare isso com os termos & # 8220; estoques & # 8221; e & # 8220; stock trading & # 8221 ;, em & # 8220; estoques & # 8221; a maioria das buscas vem dos Estados Unidos e de Cingapura, enquanto na & # 8220; stock trading & # 8221; Vemos os Estados Unidos um pouco mais para trás.
Podemos atribuir as diferenças acima, principalmente, sobre a forma como ambos os mercados funcionam. Os requisitos de entrada na negociação de ações são muito maiores e o mercado está muito melhor regulamentado do que o mercado de negociação Forex. Uma pessoa na Nigéria acharia muito mais difícil obter pelo menos 10.000 + USD e abrir uma conta de negociação de ações dos EUA com um corretor regulado, enquanto a abertura de uma conta de 100 USD para o comércio do Forex é provavelmente muito fácil. Portanto, não é surpreendente que um número significativo de corretores de Forex agora abriram subsidiárias para atender clientes nigerianos e outros países africanos, é claro que a próxima onda de clientes disponíveis para a queima de depósito rápido # 8221; virá de nações africanas (ainda mais à medida que os regulamentos se tornem mais apertados para o comércio de Forex no mundo desenvolvido). Como o padrão de vida das pessoas começa a aumentar a primeira oportunidade de negociação # 8211; devido aos requisitos de capital e # 8211; definitivamente será Forex trading.
Eu também queria ver diferentes termos comerciais e ver como eles evoluíram ao longo do tempo. Eu queria comparar os termos & # 8220; comércio automotivo & # 8221 ;, & # 8220; comércio social & # 8221; e & # 8220; negociação algorítmica & # 8221; para ver como eles evoluíram. Os termos & # 8220; comércio automatizado & # 8221; e & # 8220; negociação algorítmica & # 8221; seguiram tendências similares à do termo geral & # 8220; forex & # 8221; e o termo & # 8220; forex trading & # 8221; o que eu acho que implica que as buscas de negociação automatizada / algorítmica estão principalmente relacionadas com o mercado de negociação forex. Isso não é surpreendente, dado que a automação das estratégias de estoque é muito mais complexa. com muito pouco atualmente disponíveis para o investidor de varejo geral & # 8211; enquanto a automação em termos de Forex está amplamente disponível e até vendida de forma pré-embalada sob a forma de consultores especializados. Os termos estavam em declínio de forma constante de 2018 a 2018, mas agora parecem estar ganhando terreno, provavelmente devido a um novo interesse no comércio de Forex decorrente do comércio social. Curiosamente, esses termos também estão fortemente localizados em países desenvolvidos (dos 5 principais países de busca, 4 países desenvolvidos), enquanto o resultado de pesquisa 1 é a Índia. Isso não parece surpreendente, pois a Índia é conhecida por albergar uma grande parte dos codificadores de software do mundo.
É interessante ver como o comércio social não foi notado muito fortemente no início (com um aumento bastante tímido em 2005-2007), mas agora está crescendo constantemente à medida que o mercado se tornou mais interessado nas soluções oferecidas desta maneira. A negociação social também é fortemente focada em torno do comércio forex, já que na verdade existem poucas fontes de negociação social para coisas como a negociação de ações. Isto é ainda confirmado pelos 10 melhores resultados de negociação no google ao pesquisar o & # 8220; trading social & # 8221; que são principalmente tendenciosos para o comércio de Forex. Mais notavelmente, & # 8220; comércio social # 8221; parece ter uma prevalência nos países desenvolvidos também (com a Austrália liderando o caminho), mostrando que esse tipo de negociação parece ser mais atraente - pelo menos, por enquanto - # 8211; para pessoas em países desenvolvidos.

Trading e Big Data: Por que o Google Trends é seu amigo.
A grande quantidade de dados gerados diariamente por diferentes fontes força os investidores a adotar abordagens "não convencionais" para analisar os mercados financeiros. Portanto, detectar sinais de comércio valiosos pode ser muito difícil e os dados ruidosos podem levar a recomendações erradas. Além disso, todos devem estar cientes de que, na internet, mesmo uma única consulta ou um clique representa uma informação útil que permite entender como nosso comportamento virtual afeta o mundo real.
Google Trends: uma bola mágica gratuita para usar?
O Google Trends é uma famosa ferramenta de pesquisa online que mostra quantas vezes uma palavra foi consultada no motor do Google em um intervalo de tempo específico.
O potencial desses dados é evidente, e Preis, Moat e Stanley publicaram em 2018 os resultados de uma das primeiras investigações sobre como a Google Trends pode ser usada para prever a dinâmica dos mercados financeiros. Esta pesquisa sugere que a ferramenta não só fornece informações interessantes sobre a atual situação do mercado, mas também permite prever futuros movimentos de preços.
A descoberta revela que os investidores recolhem informações sobre os mercados financeiros antes de tomar decisões de investimento (comprar ou vender). Por esta razão, as quedas de mercado consistentes são geralmente precedidas por uma crescente preocupação dos investidores. Esta afirmação é apoiada pela evidência de que o aumento dos volumes de consulta associados a palavras que exprimem o pessimismo na economia americana no período 2004-2018 poderia ter sido explorado para a construção de estratégias de negociação rentáveis.
O primeiro passo do experimento consistiu em medir quantas vezes uma palavra específica foi pesquisada durante uma semana, então a Preis e sua equipe compararam os volumes de consulta com os anteriores. De acordo com as informações obtidas, eles criaram uma estratégia de negociação simples que permitiu avaliar a possibilidade de vincular o número de pesquisas ao preço SP500.
As palavras que são relevantes para os operadores financeiros são identificadas medindo quantas vezes eles apareceram no Financial Times, um dos jornais financeiros mais importantes do mundo, sobre o número de hits no Google. Quanto mais um termo é financeiramente relevante, mais a estratégia baseada nesta palavra-chave é bem-sucedida.
A primeira simulação envolvida na palavra "dívida", geralmente associada ao pessimismo e à preocupação. Se os volumes de consulta para esta palavra diminuíram em comparação com as semanas anteriores, eles compraram o índice no início da próxima semana e eles ocupam a posição para os seguintes 5 dias de negociação. Vice-versa, se houvesse mais buscas para esta palavra, eles trançavam o SP500 no início da próxima semana e eles ocupavam a posição para os seguintes 5 dias de negociação. Essa estratégia de negociação gerou entre 2004 e 2018 um desempenho de + 326%, superando o SP500 em 310%.
Ao replicar essa abordagem com outras palavras relacionadas ao financiamento, os pesquisadores observaram que esta estratégia superou o mercado. Por outro lado, seguindo os sinais comerciais fornecidos por palavras aleatórias, os volumes geraram desempenho ou perdas ruins.
Da Academia ao Mundo de Negociação.
Graças ao seu potencial, a Google Trends chama a atenção dos investidores de varejo também. Ao analisar os artigos publicados por contribuidores freelance sobre o famoso Seeking Alpha, podemos encontrar análises interessantes que exploram volumes de consulta para suportar as estratégias de negociação.
Google Trends como indicador do mercado de ações (2009) Este artigo mostra que os volumes de consulta podem ajudar a identificar o melhor ponto de entrada de curto prazo para um estoque específico. Os resultados relatados revelam que esta abordagem tem sido particularmente útil para a sobrevivência suportar períodos de mercado. Parece, também, que os volumes do Google Trends oferecem mais insights do que o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX), que geralmente apresenta forte correlação inversa ao mercado, mas não fornece mais detalhes.
Análise de estoque de maçã (2018) Neste caso, o Google Trends foi usado para construir uma estratégia comercial eficiente no estoque da Apple. O autor compara o retorno do investimento obtido através de uma estratégia de compra e retenção na Apple e outro onde o tamanho do investimento na Apple é ponderado semanalmente de acordo com o valor total das consultas do Google Trends durante os 7 dias anteriores. Isso implica que o peso das ações da Apple diminui quando a contagem semanal é menor do que a média geral, enquanto o peso das ações da Apple aumenta quando a consulta é maior do que a média. Neste caso, o Google Trend revela propriedades preditivas interessantes, especialmente com uma empresa orientada para o consumidor como a Apple.
Análise de estoque da Herbalife (2017) A análise fornecida pelo autor revela que, ao analisar os dados do Google Trends, podemos notar que o interesse dos EUA e do mundo na Herbalife está em declínio. Essa dinâmica é confirmada pelo uso decrescente do site myherbalife e pela evidência de que há mais interesse em vender produtos Herbalife do que em comprá-los. Além disso, se compararmos os volumes de consulta da Herbalife no Brasil com os associados aos seus concorrentes, observamos que os problemas neste mercado específico parecem muito pior do que a empresa está se comunicando.
Considerações finais.
O conteúdo deste artigo não representa um conselho de investimento. O objetivo desta análise é mostrar que mesmo os dados gratuitos para uso fornecem novos conhecimentos sobre os mercados financeiros e seus comportamentos. Obviamente, não podemos imaginar a construção de um sistema de negociação que dependa exclusivamente do número de consultas em um mecanismo de pesquisa, no entanto, essas indicações aumentam o nível de compreensão de uma situação específica.
Um dos aspectos mais importantes que relaciona os estudos apresentados é que o nosso comportamento mundial virtual influencia o real, especialmente quando consideramos produtos que são orientados para o consumidor. Ser capaz de entender e interpretar essa informação garante prever as tendências do mercado e, eventualmente, prever queda de confiança dos consumidores e desaceleração econômica.
Alessandro Greppi, PhD.
Tenho um profundo interesse e paixão pelos mercados financeiros, negociação e fintech. Durante o meu doutorado, estudei estudar o mercado de ações americano e como detectar sinais de compra e venda através de modelos de redes bayesianas.

Estoque de negociação com Google Trends & # 8211; parte 1.
12 de novembro de 2018 por JB Marwood.
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Se você é algo parecido com você, provavelmente gostaria de manter-se atualizado com novas tecnologias, observar novas tendências e, em geral, manter-se a par de qualquer coisa que possa levar a oportunidades comerciais rentáveis. Com isso em mente, na semana passada eu fiz um pouco de pesquisa sobre ações comerciais com o Google Trends e ficou bastante surpreso com o que encontrei.
A negociação de estoques com o Google Trends não é fácil.
A primeira coisa que chamou minha atenção é que não há realmente uma grande quantidade de informações disponíveis sobre como usar o Google para negociar. (O que realmente não é surpreendente, uma vez que o Google Trends é relativamente novo e a maioria dos dados de pesquisa apenas remonta a 2004.)
O artigo mais interessante que eu poderia encontrar vem de um artigo do Nature Scientific Report intitulado "Quantificando o Comportamento de Negociação em Mercados Financeiros Usando o Google Trends & # 8217; escrito pelos economistas Tobias Preis, Helen Susannah e H. Eugene Stanley.
No jornal, os economistas analisam os dados de pesquisa do Google para 98 diferentes termos de pesquisa relacionados à finanças entre 2004 a 2018 e parecem apresentar uma estratégia quase infalível que mostrou render um retorno de 326% ao longo do prazo.
Como funciona.
A idéia por trás do estudo é simples. Os três economistas tomaram dados da Google Trends e entraram em posições longas ou curtas sempre que houve um pico na palavra-chave escolhida. Algumas palavras-chave resultaram melhor do que outras e algumas não tiveram efeito nenhum.
A palavra-chave & # 8216; dívida & # 8217; foi o melhor preditor de retornos.
Verificou-se que o termo de pesquisa & # 8216; dívida & # 8217; foi o mais eficaz na previsão de movimentos do mercado. Preis et al, portanto, usaram os dados para inserir posições longas ou curtas na Dow Jones Industrial Average.
Sempre que o Google pesquisar a palavra-chave & # 8216; dívida & # 8217; aumentou, Preis e cols. entraram posições hipotéticas curtas no índice principal por uma semana. Por outro lado, sempre que procura por & # 8216; dívida & # 8217; diminuiu, os economistas ficaram longos por uma semana.
Negociando desta forma, a estratégia mostrou um retorno de 326%, enquanto uma estratégia de compra e retenção no Dow teria feito apenas 16%.
Um exemplo de ajuste de curva?
O problema com este estudo, em minha opinião, é que é um exemplo claro de ajuste de curva para dados passados. Ao escolher a melhor palavra-chave, os escritores usam o melhor parâmetro a partir dos resultados hipotéticos. Não há testes de dados fora da amostra, o que significa que eles quebraram uma das primeiras regras de otimização do sistema.
Além disso, como todos sabemos que a crise financeira global decorreu de um problema de crédito ruim, já sabemos que a palavra "dívida" # 8217; é provável que seja um grande preditor de grandes movimentos.
Todos vivemos a crise financeira para que todos nós conheçamos os declínios maciços no Dow. E, como mostra o gráfico abaixo, é durante a crise que a maioria dos lucros foi feita.
Fonte: Scientific Nature Report.
Este estudo sugere que, no futuro, usando a palavra-chave & # 8216; dívida & # 8217; irá produzir retornos semelhantes, mas acho isso muito improvável.
Assim como não conseguimos saber o que é # 8216; dívida & # 8217; seria tão importante para os mercados financeiros entre 2004-11, não saberemos quais termos de pesquisa serão considerados importantes nos próximos períodos. Shorting stocks porque a palavra & # 8216; dívida & # 8217; é procurado com mais frequência, parece perigoso. De fato, o termo aumentou duas vezes desde 2018, no entanto, o Dow Jones passou a registrar altos.
No geral, acho que podemos agradecer os autores por este estudo, pois nos deu alguns pontos de vista interessantes. No entanto, negociar usando esta estratégia pode ser profundamente falho. A única maneira de dizer é executá-lo sobre dados futuros e limpos. O futuro nunca é conhecido e duvido que essa estratégia se mantenha ao longo do tempo.
Na segunda parte, analisarei mais formas de incorporar o Google Trends em sistemas de negociação de ações.
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JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Sistema de negociação de tendências do Google
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Google Trends Sentiment Indices.
Este downloader é uma atualização e extensão do baixista de downloads da Tolabear Sentiment de Tom Huggens (Object 726: quantshare / item-726-permabear-sentiment-index) e downloaders relacionados,
e baseia-se nisso, bem como no código / discussão, etc., de Stack Overflow (talvez, especialmente, stackoverflow / questions / 4986758 / oauth-google-trends-download-csv-file) e possivelmente outras fontes (C # doc., etc.).
O downloader irá baixar essas estatísticas para um ou mais termos de pesquisa especificados pelo usuário e, para cada semana, adicione os números correspondentes aos termos de pesquisa.
1. Baixe e instale o downloader.
2. Faça um diretório no seu computador onde o downloader pode escrever "arquivos temporários" (por exemplo, "C: \ temp")
3. Vá para "Download Manager / Update Download Item", e em "Fields":
a) Insira o seu e-mail / nome de usuário do Google (exclua o @gmail) e a senha.
b) Altere a seqüência de consulta conforme necessário, com vírgula entre cada termo de pesquisa.
É por padrão configurado para "Permabear Index": "Roubini, Peter Schiff, Marc Faber, Nassim Taleb" (correto com sobrenome apenas para Roubini?)
c) Mude o nome do símbolo conforme necessário (todos os caracteres devem ser permitidos nos nomes dos arquivos, portanto, não "/", ":" etc).
d) Defina "work_dir" para o caminho do diretório temporário (por exemplo, "C: \ temp")
1. O Google restringe o número de downloads por dia a um número desconhecido, possivelmente dependendo da freqüência de download em um curto período de tempo.
Se isso acontecer, o downloader falhará e o arquivo temporário (por exemplo, C: \ temp \ report_ ^ GOOGLE_TRENDS_PERMABEAR. csv) será um arquivo curto, incluindo a seguinte string:
"Você atingiu seu limite de cota. Por favor, tente novamente mais tarde." (também pode ser visto usando o botão "Parser" e pressionando "Next" algumas vezes).
2. O Google pode restringir o número de termos de pesquisa a um limite específico (5?). TODO: Deixe o download manipular isso usando várias consultas automaticamente.
Descrição de Tom Huggens do downloader original: quantshare / item-726-permabear-sentiment-index.
País: Estados Unidos.
Estilo: Análise Fundamental.
e obter acesso instantâneo gratuitamente ao software de negociação, ao servidor de compartilhamento e ao site da rede social.
Análise técnica.
Analise fundamental.
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Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Regras do Sistema de Negociação.
Não há muitas maneiras diferentes de seguir as tendências a seguir. Os ajustes menores podem ter resultados positivos, mas o efeito geralmente é muito menor. Se você passar muito tempo olhando pequenas variações de regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das tendências seguindo as regras do sistema fazem o mesmo. Eles mostram resultados altamente semelhantes simplesmente porque tentam alcançar o mesmo. Por todos os meios, brinque com as regras detalhadas. Certifique-se de fazer isso depois de tentar a estratégia básica. Compreenda de onde o valor vem de primeiro e você perceberá o quão pouco as regras de entrada realmente significam.
O valor na tendência profissional seguindo estratégias vem da diversificação. As regras aqui apresentadas são boas o suficiente para obter resultados parecidos com a grande tendência seguindo futuros hedge funds. Fazer as regras mais complexas não ajuda a sua performance. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não é suficiente analisando o dimensionamento da posição e o universo do investimento.
As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grandes nomes seguindo os hedge funds com alta precisão e correlação. No meu livro, detalho várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e melhorado. Não cometer nenhum erro. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência na sequência da estratégia de negociação.
Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de várias maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa Average True Range (ATR) para este propósito. ATR mede o movimento diário médio dos preços de um mercado. Isso pode servir como proxy para a volatilidade. Defina um alvo desejado impacto diário por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isto assume naturalmente que a volatilidade permanece aproximadamente igual. Este não é sempre o caso, é claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.
Para a estratégia principal neste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.
As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isto é para garantir que não colocamos os negócios contra a tendência dominante. Isso reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego nos mercados de chicotes.
Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para calções. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados de encerramento diários e no comércio aberto no dia seguinte. Slippage é contabilizado, é claro, bem como os custos de negociação.
Saia em três movimentos de alcance verdadeiros médios contra a posição a partir da sua pico de leitura. Deste modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Não são utilizadas paradas intradiárias, portanto, um fim além de três unidades ATR são necessárias para que uma parada seja acionada no dia seguinte.
Negociar uma tendência que segue o sistema em um mercado único ou apenas alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, mesmo anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A idéia-chave é trocar muitos mercados cobrindo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não conseguir fazê-lo, essa estratégia simplesmente não funcionará.
O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que ajustar as regras de compra e venda, então escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em qualquer setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.
Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.
27 comentários.
Obrigado por compartilhar.
Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR como você descreveu em seu livro, não é? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, dá resultados mais suaves do que um ATR mais curto, como um de 14 dias ou um de 21 dias. Agradecemos antecipadamente o esclarecimento. PK.
Eu acho que usei 100 dias, suavização exponencial. No entanto, não importa muito.
Você também pode querer ver a lógica de rebalagem de posição normal. Esse é um importante ponto importante que deixei fora do livro para evitar a complexidade adicionada.
Gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode citar uma corretora decente que você está usando.
Agradeço antecipadamente por qualquer idéia!
Eu acho o RightEdge ser uma das melhores plataformas. O fato de que ele é sujo barato também não está machucado, mas esse não é o meu principal motivo. seguindo a tendência / 2018/05 / why-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /
Nós estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do banco de investimentos maiores. Eu tentei os suspeitos habituais, GS, JPM, NE, etc. Não era uma grande diferença entre eles, embora eu não estivesse feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que deseja fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de estafadores que operam & # 8216; introduzindo a corretora & # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.
No segmento mais acessível, eu gosto da Saxo Suíça.
O livro não discute o dimensionamento dentro / fora porque você disse que o vê como uma estratégia separada. Você escreveu em qualquer lugar sobre a estratégia principal com a escala / saída, ou aumentando o fator de risco nas posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição, mantendo o fator de risco?
Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escala baseia-se em uma mentalidade de jogo e uma falta de compreensão da matemática. Não tem sentido para mudar seu risco com base em seu sucesso ou fracasso recente. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não dependem de ter ou não um lucro aberto nele.
A maioria de nós no negócio alvo um determinado vola e reequilibrar regularmente para ficar perto disso.
Pyramiding e essas coisas são estritamente amadoras.
Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos em piramide, embora vejo a escala em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar riscos em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, a adição na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir perdas, gerenciar whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt entraram em suas posições enquanto seguiam visando a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e ramos estão / estavam fazendo o mesmo. Por isso, fiquei surpreso por não ter abordado o livro. Eu entendi isso errado?
É uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas em meu livro. Eu acho toda a cultura de adoração de heróis ser altamente irracional e extremamente perigoso.
Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É óbvio que essas pessoas, e muitos outros, conseguiram isso. As estratégias de cópia desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e a implantação de hoje são, no entanto, uma idéia muito ruim.
Argumentos como o Método X devem ser bons porque o comerciante rico Y o usa & # 8217; isn & # 8217; t válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o comerciante Y gasta meia hora eodeling pela manhã? Talvez essa seja a chave para o seu sucesso?
As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a indústria moderna da CTA. A pesquisa está avançando e o negócio está mudando. Lembre-se também de que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gerentes de fundos de hedge da CTA que conheço, com bilhões em administração, nunca ouviram falar sobre as tartarugas antes de ter trazido o assunto sobre a cerveja # 8230;
Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito uma coisa de varejo. É ótimo para aqueles que vendem sonhos rápidos, mas eles não ajudaram muito se você tentar melhorar sua pesquisa.
Modelar a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguindo a tendência / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /
Execute um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, nem o mínimo para aprender sobre como e por que falhou.
É ótima que esses rapazes tenham trazido pesquisas nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo, e agora a pesquisa chegou muito mais longe.
O meu conselho é que você escute idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modelar as ideias que você ouviu. Teste-os. Descobrir o que funciona e o que não tem.
Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo qualquer tipo de vola visando nos velhos tempos. Posições de dimensionamento com base na votação do instrumento n. ° 8217; t vola. O último é abordar uma std. dev anual em uma base de portfólio e requer uma comparação constante do vola realizado com a volá do alvo, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto completamente diferente, um dos quais não tinha ouvido falar naqueles dias.
Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que escalar em posições como eles fizeram era uma falha (ou seja, rendimentos abaixados ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?
Eu não acredito nisso é uma boa idéia para qualquer um trocar as antigas regras da tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ter cuidado com minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião maldito. Claramente, eles esqueceram o motor a jato.
Esses caras, e outras pessoas menos conhecidas, colocaram o trabalho no chão. Estude e aprenda com isso. Mas não vá pulando de um penhasco em um Wright Flyer II.
O sistema original de tartarugas usa riscos extremos. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você vai fazer uma tonelada de dinheiro muito rápido, ou provavelmente perderá tudo ainda mais rápido. Foi trocado em um momento em que este sistema funcionou muito bem.
Muitas das ideias essenciais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda são incorporadas em aviões. O negócio evoluiu e amadureceu.
a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendências?
Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. No entanto, ele realmente não importa. Os indicadores nunca são importantes.
O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um simples modelo de X Months Momentum, por exemplo, onde você vai por muito tempo se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte da tendência após o desempenho.
Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais no seu site, eu planejo comprar seu livro, e eu sou muito entusiasmado com a informação que você compartilhou.
Estou à procura de um sistema de comércio mecânico de fim-de-dia que eu possa seguir com confiança e disciplina.
Tenho alguns anos de experiência comercial discricionária, mas sem ganhos consistentes.
Eu testei o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.
Mercados que usei: Cobre, Ouro, Milho, Natgas, Óleo, Arroz, Soja, Trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.
Testei a partir de janeiro de 2000 a julho de 2018, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.
Gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.
Em suma, seu sistema ganhou dinheiro.
No entanto, com base na otimização, parece que melhores parâmetros para a escolha de meus mercados foram EMA 150 e EMA 350 e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50, respectivamente). 3 ATRs permanece melhor.
Meu & # 8220; melhor & # 8221; Os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram a redução à metade!
1. Mesmo com as minhas melhorias, o CAR / MDD para o meu backtest é 0.50.
Retorno anual composto 8%, Drawdown máximo 16%.
Isto é com o tamanho da posição com base na volatilidade, alvo arriscado $ 2k por troca em uma conta de 100k.
Eu avaliei uma propagação e comissões bastante conservadoras.
Isso é bom o suficiente?
Parece resultado aceitável para você?
Qual foi a medida CAR / MDD para este sistema em seu backtest, ou com sistemas que você realmente troca, se eu posso pedir?
2. A curva patrimonial teve um período de redução de quase 5 anos, de 2009 a 2018.
Eu sei que este não foi o melhor momento para qualquer sistema de seguimento de tendência, mas espero que seja muito difícil manter este sistema se uma nova retirada assim acontecer.
Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?
Aqui está o link para o meu relatório backtesting com screenshots de curva de equidade. Dê uma olhada nas tabelas EQUITY CURVE.
3. Devo trocar todos os mercados usando regras comuns?
Eu entendo que eu não deveria usar EMAs e canal e ATRs em curva para cada mercado e # 8230; Eu sei # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices de ações e taxas e separadas para commodities e forex?
Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & amp; P, TNOTEs, DAX e Bunds.
Então exclui esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtas e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas ganha menos dinheiro em commodities e forex).
Devo trocá-lo em commodities e forex com meus parâmetros? (e saltear S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)
Ou devo continuar procurando por um sistema que ganha dinheiro em TODOS OS mercados?
Ganhou dinheiro em TODOS OS mercados em seu backtest?
Eu ficaria encantado de ouvir de você.
Muito obrigado antecipadamente!
PS. Eu habilitei comentários no arquivo que compartilhei abouve, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!
& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada desta tendência central seguindo o sistema, até meados de 2018.
e & # 8230; A sua curva de equidade parece muito parecida com a minha versão (embora usei um conjunto diferente de mercados (que tenho acesso) e diferentes parâmetros (EMAs mais longas após a otimização). Essa semelhança, penso eu, tem duas implicações. 1. O meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de retração foram reais.
Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu liguei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso para comentários.
Desculpe por um longo atraso.
Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria do CTA tem feito nas últimas décadas. Isso não significa um super modelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil de melhorar, mas eu queria manter isso simples e meio-de-estrada para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento não é tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o modelo de bom momento de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.
Uma redução de cinco anos não é aceitável. Mas ainda pode acontecer. Você ganhou não poder manter os clientes se você gastou cinco anos sob a água. Poderia absolutamente matar seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que nunca acontecerá.
Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, é claro, não o impede de fazer regras que se adaptem à estrutura de prazo, volatilidade, tendências etc. Fazendo regras que digam & # 8216; comercialize esses parâmetros para o milho # 8217; é uma má idéia. Criar regras que se adaptem às características do mercado pode ter sentido.
Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. O único resultado importante é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não serão, você terá que trocar todos eles.
Espero que ajude & # 8230;
Olá Andreas, comprei e leu ambos os teus livros, coisas ótimas. No entanto, estou começando a pensar que eu entendi mal: quando escreves o impacto diário desejado de 20 pontos base e # 8221; , você está dizendo risco 0,2% de seu capital próprio por atr de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? É o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?
Além disso, quando estamos a falar de risco por posição, você acha que deve basear-se apenas no valor de caixa na conta? Eu acho que muitas vezes tenho lucros abertos bastante grandes, enquanto as pequenas perdas comem no dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição menores e menores.
O risco não tem nada a ver com distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros comerciais escritos por pessoas que realmente não entendem as finanças.
Os 20 pontos base são atribuição diária média do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma enorme hipótese), então, em média, terá um efeito na carteira global de 0,2% ao dia. Para cima ou para baixo.
O risco precisa ser medido em um nível de carteira. A quantidade de caixa disponível é irrelevante para tais cálculos.
Muito obrigado, leio o livro Curtis Faiths (bom, aliás) antes do seu e assumi que você quisesse dizer algo semelhante. Você pode recomendar leitura adicional?
Conheço Curtis. Ele é um cara sincero. Ele é um pouco estranho, mas eu tomo um cara estranho e sincero sobre os homicídios comuns qualquer dia. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação aos 23 anos, há mais de 25 anos.
O truque é identificar quem sabe do que eles estão falando e quem faz isso enquanto ele anda. Pode ser difícil de ver nas capas do livro, mas muitas vezes é atribuído pela descrição do autor. XX foi uma paixão pela negociação por 20 anos e # 8221; significa que ele não possui nenhum fundo real no negócio. & # 8220; Desenvolvimento de sistemas de negociação e capital proprietário gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Há muitas dessas maneiras usuais de descrever os autores para cobrir a falta total de antecedentes reais. Isso sempre mostra a terminologia que eles usam. Os brindes mortos incluem como eles definem o risco, o que geralmente é um entendimento completo sobre o que a palavra significa, como, por exemplo, quanto dinheiro eu perderia se o preço cair no meu ponto de parada e # 8221 ;. Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você terá uma boa risada ao sair da porta.
Leia livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter a imagem maior. A maioria dos livros de comércio de varejo apenas confundem a imagem.
Obrigado por tomar o tempo. Tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa comercial e minha profissão tem em comum: eu não vou embora com qualquer coisa em nenhum! Quer tentar cortar cantos ou ser ignorante, ele sempre me alcança e talvez seja por isso que gosto de negociar em um nível muito básico: eu não posso discutir o mercado, a regra dos fatos e isso o torna o ambiente mais honesto Eu nunca experimentei.
Essas regras / sistema de seguimento de tendência também funcionam em quadros de tempos menores? Um horário horário?
Oi Andreas. É um relógio de um artigo. Obrigado.
Eu sou novato e eu tenho dedicado muito tempo a aprender com os meus erros (me custou 50% da minha conta, as propinas I & # 8217; d). Sobre a dependência de indicadores e terrível análise de quadros múltiplos, gerenciamento de risco fraco às vezes. Você o nomeia e eu comentei esses erros.
Agora eu estou atento às ações de preço e tendências usando outros fatores de confluência como a EMA. É simples, mas eficaz.
Como você coloca paradas mais apertadas sem ser impedido, porque às vezes eu sai com revens das tendências prevalecentes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar a proporção que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os mínimos de swing anteriores em quadros de tempo maiores são muito grandes e em quadros de tempo menores parecem ruído?
Oi Andreas. Você acha que esta estratégia funciona também em prazos semanais? Ou negociar uma vez por semana? Obrigado.
Adoro esse livro, eu codifiquei atualmente a estratégia em Amibroker usando os futuros de Dados Norgate / Premium para os dados. Estou tendo alguma dificuldade em obter o dimensionamento da posição correto para a ponderação da paridade de risco no modo de futuro, você pode me apontar na direção certa de onde posso encontrar alguma ajuda nisso?
Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.
Posso perguntar, como você gerencia negócios que são impedidos por sua regra de 3 ATR, mas se recuperaram quase que imediatamente e continuam a tendência muito bem na direção original resultando em uma grande tendência?
Uma vez que não falta uma tendência importante é tão importante para esta estratégia, você usaria uma regra de reentrada?